上一次談到 蒙地卡羅模擬小樣本內隨機性的問題
隨後來了廣大的迴響,所以今天就來細看一下數據分析
策略原始設定是 勝率31% 賺賠比2.7 ,每次用資金的10%去下注,實驗結果是
即便是期望值大於0的策略
在小樣本內,還是有接近40%會賠錢
2021年3月15日 星期一
2021年3月6日 星期六
[Python][量化狼]Monte Carlo Simulation蒙地卡羅模擬下的交易天選之人
自從上次開始討論起策略的參數(勝率與賺賠比)
有許多粉絲私訊說,很多他們自己的策略參數都比這好,可以承受很高風險
好的策略自然可以承受更高風險,但策略的優良與否不在今日討論範圍內
以上述策略來說
策略勝率: 31%
策略賺賠比: 2.7
首先我確認策略是一個正期望值的策略
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