[量化狼]簡單突破策略

一般新手進入程式交易的領域，筆者建議從最簡單有效的價格突破策略學起，該策略為順勢交易系統中的基礎，核心邏輯就是相信市場會有趨勢出現。這趨勢可能是由突發事件、市場多(空)單被迫停損所造成的反向交易所引起，就直觀來想，這種核心邏輯的特性從歷史自今，都未曾改變。眾多研究也顯示，大部分的因子(非價格動能)的策略無法通過統計上的檢驗，知名學者俄亥俄州立大學財金教授張櫓指出，檢視學術期刊所列452個因子，結果證實多數人最害怕的：大部分因子通不過檢驗，其中294項並無統計學上的意義，大部分通過考驗的是價值、質量、動能的變動，這些是早在學術圈1960年代窮其所能找尋因子之前即廣泛用於投資的方法。張櫓說：「價值和動能是真正能保持的，但動能需要經常交易，必須操作得很有智慧」。

（上述內容取材自經濟日報、彭博資訊）

下面筆者提供了兩行程式碼，我們先利用均線定義多空，多頭時只做向上突破，空頭時只做向下突破，利用這樣子的概念為基礎，我們就可以玩出數百種變化。

策略基本設定：

策略名稱	簡單突破策略
交易層級	5min
交易成本	來回1000
回測期間	2001-2019/2

程式碼：

input: x(260),y(100),Hbar(200),Lbar(300);

if average(close, x) > average(close, y) and time <1320 then buy next bar at highest(H,Hbar) stop;

if average(close, x) < average(close, y) and time <1320 then sellshort next bar at lowest(L,Lbar) stop;

If DayofMonth(date)>14 and DayofMonth(date)<22 and dayofweek(date)=3 then

begin

setexitonclose;

End;

邏輯中文翻譯：

當均線X > 均線Y，定義為多頭，當向上突破Hbar根K棒時買進

當均線X < 均線Y，定義為空頭，當向下突破Lbar根K棒時放空

每個月結算時出場

回測績效檢視：

權益曲線：

相信大家更能掌握了程式交易的基礎概念了吧!