[量化狼]自定義趨勢確認模型

價格的變動可以視之為趨勢加上雜訊:市場上總有短線的消息在影響走勢，但走勢終究會回到正常趨勢的軌道上，如何《將雜訊消除或析出》這個議題一直都是市場上和學術論文索追求解決的問題之一。我有多種方法去解析價格並確認趨勢，並應用在實戰中，下面我介紹其中一種。 (順道一提，這種方式應對空頭表現也相當出色)

價格 = 趨勢 + 雜訊

策略基本設定：

策略名稱	自定義趨勢確認模型
交易層級	20min
交易成本	單口來回800
回測期間	2007-2019/2

權益曲線：

回測績效分析：

年週期分析：

     雖然程式碼看起來比較複雜，但其實概念是非常簡單的，而且與他人使用的程式重複性一定相當低，獲利的年份都表現得相當好，是個有價值且具有爆發力的策略。