[量化狼]穩態動能策略

　　在一段行情裡，我們常常單憑【趨勢】來操作，在此策略裡我們加入另一個因子【波動】，我們希望在趨勢強、波動小(也就是【動能】強、【穩定】高)的時候進場操作，以下圖舉例：

圖一   趨勢強 、波動小

圖二  趨勢強 、波動大

圖三   趨勢小 、波動小

圖四   趨勢小 、波動大

            顯而易見地，圖1是最好順勢操作的盤勢，也是最穩定的盤勢；因此在程式裡，我們必須先量化出【趨勢】和【波動】這兩個因子，再用雙因子組成【動能】：

          另外，由於大幅跳空會影響到我們的計算，在此策略中只使用當天的價格而不用之前的價格，並且為了有足夠的計算樣本數，在當天的第10根K棒之後才進出場。

策略基本設定：

策略名稱	穩態動能策略
交易層級	2min
交易成本	單口來回800
回測期間	2001-2019/2

權益曲線：

回測損益分析：

歷年績效分析：