首先讓我們先來看看今年六月為止的報告(下半年整體報告還未出來)
可以看到幾個很有名的量化基金都遭受毀滅性的損失
其中根據我調查英文文獻的結果是，很多基金使用了Relative Value Strategy，因為3月份後(Covid-19)不理性的相關性崩壞，導致套利避險策略失效，AQR (-47%)跟 BridgeWater (-25%)都遭受大損失，甚至連Jim simmons六月過後整體基金損失了20%左右
資料的結果都是2020年 許多量化策略都表現得"非常糟"(下圖)(截至11月QUANT-8%)
 |
| 圖片來源:AURUM |
當然，不可否認的是台灣的配對交易也有類似現象，以致我Portfolio報酬率不佳
也會有人說，其他人做台指期量化賺到都翻掉，你怎麼績效這麼不好
我大概了解90%台灣程式交易玩家大概使用甚麼策略，以他們的模式能獲利我也不感到訝異
我要走自己的路。
想想2020的悲傷與糟糕，哭泣一下(笑)，路 還是繼續往下走
失敗並不可怕，失敗與折磨將成為你的養分，讓你繼續茁壯，機會一直都在!
成立網誌與改名純粹是想通了一些事情，我會在這記錄的我的交易歷程與心得
再會了~親愛的2020年，我交易路程中重要的一年!