[量化狼]20秒第一次程式交易就上手

如何20秒寫出自己的第一支程式交易，對於初始入門的交易者或是波段交易者，最喜歡使用均線模型來進場交易，然而均線模型的經過多年來，其實已經接近失效了，今天就來創造出一個簡單、獲利、迅速的均線策略給大家:

策略基本設定：

策略名稱	20秒第一次程式交易
交易層級	1 Day
交易成本	來回400
回測期間	2007-2019/2

權益曲線：

程式碼：

Inputs:p1(14),p2(12);

Vars:MA1(0),MA2(0);

MA1=Average(close,p1);

MA2=Average(close,p2);

If MA1>MA2 then  Buy ( "LongEntry" )1 share this bar at close ;If MA1<MA2  then Sellshort( "ShortEntry" )  1 share this bar at close  ;

邏輯中文翻譯：

當均線MA1 > 均線MA2，定義為多頭，於當日收盤價作多

當均線MA1 < 均線MA2，定義為空頭，於當日收盤價作空

程式進出場圖：

歷年損益圖：


簡單的四行的波段策略，只在收盤時交易也可以有不錯的績效! 單口大台交易十年，可獲利275萬，甚至進場策略的勝率高於60%! 有經驗的朋友，可能會有疑問，均線模型勝率高於60%，不符合對於均線模型的常態認識，原因在於 p1 , p2 兩個參數，眼尖的朋友可以發現傳統均線模型是短均線>長均線作多，而這邊是長均線>短均線作多，甚麼意思呢? 我們利用相反的思維，當傳統交易者與程式交易者認定短均線>長均線突破時，我們反向交易，得到了比傳統均線更為優秀的績效曲線。如果有興趣接下去研究,可以發現傳統的短均線>長均線策略 大概都已經失效了，這就留給讀者自己去探索了。

有時候反向思考，反而能化腐朽為神奇，創造驚人的獲利模型喔!