從上次可以發現DD 太大的問題，所以我們嚴格來檢討
我們可看到 虧錢的人變少了 變成只剩21%(相比10%的下注比例有40%陣亡)
上圖表現出 幾乎所有樣本 DrawDown 都超過40%以上 
到底賭注下一次10%的風險控管，有什麼問題？
所以這次再來扮演一次上帝 ，同樣的策略，再跑一次
只是這次是時光回溯10000次 取平均值, 下注比例從1%~100%
同樣一個策略 參數一樣是
勝率 31% 賺賠比 2.76 初始資本100萬
交易天數 250 時光回溯次數 10000次 下注比例% 1%~100%
由上方看出 下注比例大於12%以後，大概就是完全陣亡的比例
再來 我們觀察到一個有趣的現象
下注比例在 5% 6% 7% 大概可以達到獲利最大值
那這個是甚麼呢? 這個其實就是凱利公式帶出來的值 6% (我稱之為神祕%%數)
當然因為實驗模擬隨機性的問題,所以出來的數值略有誤差
多實驗幾次,平均大概就會落在6%左右
所以以風險控管的角度來說，下注最好不要超過12% ,這大概是鐵定陣亡的數字
要長期獲利最大 ，實際應該是控制在6%左右
當然短期的隨機現象很嚴重,也有可能造就天選之人
但我想大概99%以上大概會陣亡
但是即便是採用6%的下注比例,還是有問題的,因為沒考量MaxDrawDown
假設以凱利公式 每次下注6% 資本,我們模擬一千個樣本
統計看一下結果
降低風險槓桿值的好處是 被隨機性的影響減小
所以一開始交易的朋友建議以低槓桿交易,比較容易在隨機中存活下來
再看看 樣本中 MaxDD 的圖型數據
甚至一半的樣本都破60%的DrawDown，所以即便是凱利公式的推導值
在 賭注為6%的神秘%%數下，大概也是撐不下去的，因為交易者一定受不了
絕對會手動停單，由此可見 交易要賺錢在小樣本內 風險控管必須非常嚴格
甚至必須比神秘%%數還嚴格，才有可能戰勝市場
策略不好 的朋友們，千萬小心 ，賭注太大變成了輸家
下個地獄倒霉鬼就是你！！
