2021年4月5日 星期一

[量化狼][程式交易]類股輪動模型建構(十四)-全球股市

今天又到了狼來分享類股輪動模型的時間,本次狼並不繼續說明類股模型的內容,而是分享狼每天會觀察的市場細節。

狼習慣每天過濾全球的股債匯市,由此看出新的投資機會和全市場的強弱方向,而觀察的方式可以使用狼在類股輪動模型中所教的概念。這篇狼主要使用全球指數為主,由於要計算站上200日均線的股票比例過於麻煩,可以直接使用指數偏離200日均線的百分比排行作為整個市場的全景圖。

故我們要設計的邏輯很簡單

1. (指數收盤 - 指數200MA)÷指數收盤 當作是市場的乖離

2.由乖離率進一步作熱點圖或相關的訊號表

上面這兩個簡單的步驟就可以將全球股市的強弱程度設計出來,甚至能拿來當作交易策略


由上圖可知目前瑞典、瑞士股市、印度、南非、道瓊、標普是全球指數中表現最好的,而陸股、土耳其、巴西...等,則是全球市場中表現最差的股市,然後再用一樣的方式找出區分出匯價的強弱表現,你就可以設計出球球最值得投資股匯雙漲的市場。狼這一系列的文章,可能就到這一個段落,希望有幫助到各位朋友。

類股輪動模型(四)-進出場點