2020年12月14日 星期一

[量化狼]類股輪動模型建構教學(一)-類股排名

狼認為投資股票做波段交易時,最重要的是能夠區分類股的強弱,並找出最強的強勢股做多,然後衝高周轉率,不斷的在強勢類股間來回獲利。

這邊狼提供一個觀察類股輪動的方法,類股強勢有一個特性就是,族群中所有股票會共同噴發,會齊漲齊跌。如果一個類股中,有一半很強,一半很弱,那麼這類股則很容易是一日行情。走不出一個強勢的波段。從這邏輯下手,狼設計出下面判別強弱勢的方法

1.建立模組並計算類股中所有股票站上200日線的百分比

2.對於所有類股做排名

1.該類股所有股票中站上200日線的百分比有多少


2.對所有類股做排名


由上圖可得知,用週線的角度來判別(ps:各位可以自行設計成日線),目前(12/12)最強的類股是:油電燃氣、鋼鐵、水泥、電子通路、造紙、玻璃,目前就是以傳產類股為主的資金就會進入這些相關的類股,作價差賺到就閃人。

自於投資的波段到底多長? 到底是純粹做短線的價差就好,還是能夠做一個超級大波段。這就牽涉到更進一步,主升波或者反彈波的評估,另外,難道最弱的生技股和紡織股就不能做嗎?,這些問題未來狼也會從主觀邏輯的角度,從統計量化的角度來進一步分析並大家分享。