2021年2月8日 星期一

[量化狼][程式交易]類股輪動模型建構(九)-統計之王

 今天分享狼最愛使用的工具:均線

狼的模型大部分都是架構在統計分析上面,均線其實就是均值,也是一種統計的計量值,它最神奇的地方在於

當均線上彎時,那怕是股價跌破到均線以下或者附近,它都有辦法在將股價彈上去

當均線下彎時,那怕是股價跌漲到均線以上或者附近,它都有辦法在將股價蓋下去

其中判斷或預測股價上彎或下彎的基礎就在於『扣抵值』

倘若新的價格大於舊的價格,均線就會上彎;新的價格小於舊的價格,均線就會下彎

故基本上均線的上下彎是可以預測的,比如:60日均線,狼就會拿新的價格和60天前的價格比,狼就可以預測未來1週或者1個月均線可能呈現的狀況。

藉由這個預測的時間週期,狼可以設計程式交易或者選股模型,【預測對多空有利的時間(非價格)】到底有多少,然後在這有利的時間內做最正確的交易(類股模型)。



類股輪動模型(四)