[量化狼]終結跳空惡夢:全日盤策略

如果你是個科學投資者，並且採用程序化交易替你來管理策略，那麼全日盤策略一定要是你策略組中的其中一個策略，一定要擁有全日盤的策略，原因是擁有全日盤策略也是擁有優勢的一種。甚麼意思?

跟傳統交易者比起來，程序化交易是不會累的機器人，在夜晚無法進行盯盤交易時，為你提供策略避險與製造獲利機會的道路，因此相比於傳統交易者，擁有全日盤策略就是擁有優勢的一種。

        在此，我們利用簡易技術指標來示範如何撰寫全日盤策略，通常說到乖離率(Bias ratio)都會認為是應用於逆勢交易的指標，在這裡提供不一樣的想法，以乖離率捕捉順勢行情。

        乖離率  =  ( 目前價 - 移動平均價 ) / 移動平均價

        為了判斷乖離率的大小，使用移動標準差；在統計學上，超過正負兩倍標準差通常被視為極端值，因此我們使用兩倍標準差來判斷是否出現極端行情。

    大部分的人認為，當乖離率越大時代表行情已偏離正確價格，因此逆勢做空，但以順勢的想法可以解讀為，當乖離率越大時代表行情異常強勁，因此進去追多；反之，在乖離率越小時進去追空，可以發現順勢的操作也能有不錯的表現。

        此策略為全日盤策略且交易頻率高，可有效對抗跳空風險。

策略基本設定：

策略名稱	全日盤策略
交易時段	08:45~05:00
交易層級	15min
交易成本	來回600
回測期間	2017/5-2019/2

權益曲線：

程式碼：

Input :

  len(30) ;

Var :

  MA(0) ,

  Bias(0) ,

  Std(0) ;

MA = Average(c,len) ;

Bias = (c - MA)/MA ;

Std = StdDev(Bias,len) ;

if marketposition<=0 and Bias>2*Std then

  buy 1 share at next bar market ;

if marketposition>=0 and Bias<-2*Std then

  sellshort 1 share at next bar market ; 

if marketposition>0 and Bias<-0.5*Std then

  sell all shares at next bar market ;

if marketposition<0 and Bias>0.5*Std then

  buytocover all shares at next bar market ; 

if dayofmonth(date)>14 and dayofmonth(date)<22 and dayofweek(date)=3 and time>=1330 and time<=1345 then  begin

  sell("CheckDay Sell") all shares at this bar close ;

  buytocover("CheckDay Buytocover") all shares at this bar close ; 

end ;

邏輯中文翻譯：

用乖離率做出移動標準差

當乖離率>2倍標準差時做多

當乖離率<-2倍標準差時時放空

當手上有多單且乖離率<-0.5倍標準差時多單平倉

當手上有空單且乖離率>0.5倍標準差時空單平倉

結算出場

回測績效檢視：

歷年損益分析：