[量化狼]指標鈍化應用-多方

價格的順勢交易基本上就是要想辦法合理的定義價格動能，什麼樣的盤勢代表價格強勢或價格弱勢? 我們利用市場上大家時常聽到的指標頓化與標準差做為設計核心，如果大家出去上過股票或期貨的課程或者是看過技術分析的書籍，一定會教導指標頓化的原理，但其實很多人沒有科學與模型化，也不知道是否可以獲利，我們來驗證一下鈍化的應用，首先定義就是當指標大於某臨界值3根K棒以上時，且此時價格又在我們定義的標準差之上，我們就視為此時出現價格強勢，常用的指標有KD、RSI、MACD…等，這邊我們採用KD指標，各位可以回去使用RSI、MACD，自行練習。

當我們進場後，出場的決定方式就特別重要，我們這邊使用從最高點拉回多少金額 (or 點數)就出場，這樣設計的方式非常符合順勢交易的想法，就是當行情噴出去時，我們預期會走一段趨勢，但這段趨勢會走多久多遠我們並不知道，也不做預設，所以不設定停利或者停損點，讓盤勢告訴我們何時該停利停損，當盤勢從最高點拉回太多幅度時，通常未來就偏向趨於盤整，就出場。

先利用KD指標、標準差定義強勢多頭進場，進場後當拉回一定程度時，出場。這方法通常應用在指數的多頭特別有效，但反過來寫，運用在指數的空頭就會特別慘。其原因就是指數的多空特性不同。

策略基本設定：

策略名稱	指標頓化多方策略
交易層級	5min
交易成本	來回600
回測期間	2001-2019/2

權益曲線:

程式碼:

vars:  var0(0),var1(0),var2(0),var3(0),

       STD_B1(0),

       STD_S1(0),

       KD(0),

       KD_K(0),

       trade_1(False),

       K_count(0)

       ;

vars: trade_position(1);

vars: MM(0);

input: unit(2.6);

{position size}

MM = marketposition;

{index design}

KD = Stochastic(High,Low,close,9,3,3,2,var0,var1, var2, var3 ) ;

KD_K = var2;

var0 = XAverage( close, 288 ) ;

STD_B1 = XAverage( close, 288 ) + 1*StandardDev(close,288,1);

STD_S1 = XAverage( close, 288 ) - 1*StandardDev(close,288,1);

//////////////////////

{buy condition}

////////////////////

if    

       KD_K > 80

       and KD_K[1] > 80

       and KD_K[2] > 80

       and KD_K[3] < 80

       and time < 1300

       and time > 0900

       and MM = 0

       and close > STD_B1

then begin

buy("Buy") 1 contract next bar at market;

end;

if  marketposition = 1 then setdollartrailing(10000* unit);

If DayofMonth(date)>14 and DayofMonth(date)<22 and dayofweek(date)=3 then

begin

setexitonclose;

End;

邏輯中文翻譯:

當KD指標連續3根 > 80，價格在標準差之上，買進

當價格從最高點拉回某個百分比，出場

每個月結算時出場

回測績效檢視:

年週期分析：