StockWolfs 股市戰狼: [量化狼]W%R威廉指標波段策略

威廉指標(Williams %R)或簡稱W%R，是一種在1973年就被發明出來的指標，直到現在還是有很多人使用，非常經典；指標的邏輯是用最新的價格，對照一段時間的高低點判斷現在行情偏多或偏空。

H = 一段時間內的最高點

L = 一段時間內的最低點

C = 最新價格

W%R = ( H - C ) / ( H - L ) *100

可以發現到，當W%R越低表示行情越偏向多頭，W%R越高表示行情偏空；在這個策略裡，我們在低於35時買進、高於75時回補，並且我們只做多，可以發現出簡單的策略也有不錯的成效。

策略基本設定：

權益曲線：

程式碼：

Input :

len(30),L_in(35),L_out(75) ;

Var :

WR(0) ;

if Highest(h,len)-Lowest(l,len)>0 then

WR = (Highest(h,len)-c) / (Highest(h,len)-Lowest(l,len)) *100 ;

if marketposition<=0 and WR<L_in then

buy 1 share at next bar market ;

if WR>L_out then

sell all shares at next bar market ;

if dayofmonth(date)>14 and dayofmonth(date)<22 and dayofweek(date)=3 then

setexitonclose ;

邏輯中文翻譯：

當WR<35，多單進場

當WR>75，多單回補

結算出場

回測績效檢視：

歷年損益分析：

2019年3月7日 星期四