(突破!多重時間,CDP......等等)
，雖然說這些策略目前交易投組用的比例不大，但是這些都算是我早期的作品，
目前使用的程式也只是這些東西的延伸而已，也沒多少差異。
程式創新高代表說曾經公佈的策略是很能適應市場變化的
我把在網站上所有曾經公佈的程式依照均等比例下去做 Equal Weight(均等權重)跑投資組合
發現程式交易在今年的行情中，理論上只有5,6,7,8月份比較容易賠錢(圖一)
其他的月份，似乎還是有利可圖的
所以如果你的量化交易今年都在賠錢，或是報酬率不佳
我覺得有必要省視或加強管理的辦法，還是你從一開始程式交易就走錯了方向呢?
