[量化狼]KD指標科學實驗三部曲

KD:指標 台指實驗

KD是常見的技術指標之一，用收盤價、一段時間的最高價和一段時間最低價計算出的趨勢指標；在計算上需要循序推導出RSV、K值最後在導出D值：

很明顯地，K值和D值就是RSV的移動均線；市面上有很多書籍或網站喜歡用9日的高低點來計算(也就是N=9)，在此我們就來試試多數人使用的KD方法，若以純粹做多，是否能在台指期取得作用。

        在這篇文章中，將示範三種策略 :

1:K值向上穿越D值(黃金交叉)時做多，K值向下穿越D值(死亡交叉)時多單平倉。

2:K值和D值處於超賣區(<20)時做多，K值和D值處於超買區(>80)時多單平倉。

3:用RSV寫出改良版的簡單策略；N改為55，RSV>65時做多，RSV<10時多單平倉

KD策略1: 

K值向上穿越D值(黃金交叉)時做多，K值向下穿越D值(死亡交叉)時多單平倉。

策略名稱	KD策略1
交易層級	1日
交易成本	來回600
回測期間	2001-2019/2

權益曲線: 

程式碼: 

Var :

  RSV(50) ,

  K_(50) ,

  D_(50) ;

 

RSV = (c-Lowest(l,9))/(Highest(h,9)-Lowest(l,9))*100 ;

K_ = K_*2/3 + RSV*1/3 ;

D_ = D_*2/3 + K_*1/3 ;

//Gold Cross Buy

if marketposition<=0 and K_ cross above D_ then

  buy 1 share at next bar market ;

//Dead Cross Sell

if marketposition>0 and K_ cross below D_ then

  sell all shares at next bar market ; 

 

if dayofmonth(date)>14 and dayofmonth(date)<22 and dayofweek(date)=3 and time>=1330 and time<=1345 then  begin

  sell("CheckDay Sell") all shares at this bar close ;

  buytocover("CheckDay Buytocover") all shares at this bar close ; 

end ;

以損益圖就可以明顯看出，在2009年之前此策略表現並不是很好，但在之後的效果還算可以；總體來說，並不是一個很好的策略。

KD策略2:

K值和D值處於超賣區(<20)時做多，K值和D值處於超買區(>80)時多單平倉。

策略名稱	KD策略2
交易層級	1日
交易成本	來回600
回測期間	2001-2019/2

權益曲線: 

程式碼:

Var :

  RSV(50) ,

  K_(50) ,

  D_(50) ;

 

RSV = (c-Lowest(l,9))/(Highest(h,9)-Lowest(l,9))*100 ;

K_ = K_*2/3 + RSV*1/3 ;

D_ = D_*2/3 + K_*1/3 ;

//OverSelling Buy

if marketposition<=0 and K_<20 and D_<20 then

  buy 1 share at next bar market ;

//OverBought Sell

if marketposition>0 and K_>80 and D_>80 then

  sell all shares at next bar market ; 

 

if dayofmonth(date)>14 and dayofmonth(date)<22 and dayofweek(date)=3 and time>=1330 and time<=1345 then  begin

  sell("CheckDay Sell") all shares at this bar close ;

  buytocover("CheckDay Buytocover") all shares at this bar close ; 

end ;

        以損益圖就可以發現，這存在交易次數太少的問題，並且跟策略1一樣，在2009年之前表現得並不好；總體來說，並不是一個好的策略。 

KD策略3:

用RSV寫出改良版的簡單策略；N改為55，RSV>65時做多，RSV<10時多單平倉

策略名稱	KD策略3
交易層級	1日
交易成本	來回600
回測期間	2001-2019/2

權益曲線:

程式碼:

Input :

  len(55) ,

  L_in(65) ,

  L_out(10) ;

Var :

  RSV(50) ;

 

RSV = (c-Lowest(l,len))/(Highest(h,len)-Lowest(l,len))*100 ;

if marketposition<=0 and RSV>L_in then

  buy 1 share at next bar market ;

if marketposition>0 and RSV<L_out then

  sell all shares at next bar market ;

 

if dayofmonth(date)>14 and dayofmonth(date)<22 and dayofweek(date)=3 and time>=1330 and time<=1345 then  begin

  sell("CheckDay Sell") all shares at this bar close ;

  buytocover("CheckDay Buytocover") all shares at this bar close ; 

end ;

        以損益圖可以發現，策略3比前兩個策略都好得多，程式碼也不會很難、比前面兩個策略的都還要簡單；筆者把策略績效放在後面，提供給讀者練習。

邏輯中文翻譯：

當RSV>65時做多

當RSV<10時多單平倉

結算出場

回測績效檢視：