[量化狼]看A做B之噴發策略

大家回測久了，一般研究的應該多屬於線型策略，網路上有很多類似的策略，這邊提供不一樣的角度，看A做B的方式做決策，台灣是科技島，通常電子股可能會有領先起漲或起跌的，我們可以用看A (電子股)率先走強，此時B(台指期)在用簡單均線做確認，就有可能提前買在發動點，且分散純B(台指)價格策略的效果，相關的策略還可以有多種應用喔。

本程式碼短，參數少，邏輯簡單，看年損益就知道是很順勢的作多策略

策略基本設定：

策略名稱	看A做B之A式噴發策略
交易層級	15min
交易成本	來回600
回測期間	2008-2019/4

程式碼:

Inputs:

              ALen( 100 ),

              BLen( 100 ) ;

variables:

              A_MA( 0),

              A_Diff( 0),

              A_Vol( 0),

              Target_SMA( 0 ),

              Target_Diff( 0 ),

              Target_Vol( 0 ) ;

A_MA= Average(c of data2, ALen);

A_Diff =  c of data2 - A_MA ;

if StdDev( A_MA,ALen)<> 0 then A_Vol = A_Diff/(2*StdDev( A_MA,ALen));

if A_Vol > 1 and close > Average(c, BLen) then buy next bar at market ;

if StdDev( Average(c, BLen),BLen) <> 0 and A_Vol < -1 and (c - Average(c,BLen))/(2*StdDev( Average(c, BLen),BLen)) < 1 

then sell next bar at market ;

                        

If DayofMonth(date) > 14 and DayofMonth(date) < 22 and dayofweek(date) = 3 then

begin

  setexitonclose;

End;

邏輯中文翻譯：

當電子期乖離大於近期的2倍標準差(強勢)，並且台指在多方均線上買進

當電子期乖離小於近期的2倍標準差(弱勢)，並且台指乖離弱勢出場

每個月結算時出場

回測績效檢視：

權益曲線：

每年損益：