[量化狼]ORB 經典日內當沖策略

ORB系統(Open Range Breakout system) 日內當沖策略

ORB策略算是經典交易策略，著名交易者Larry Williams 使用ORB策略，拿下世界期貨交易大賽冠軍(World Cup Championship of Futures)，其得獎年分在1997年，有興趣的讀者可以去查查。 網路上其實有很多ORB策略的版本都是經過後人改正，為了還原Larry Williams的系統，這邊採用的都是最原始的參數與最接近國外文獻的語法

其實核心內容非常簡單:

首先算出一個震幅=由昨日的高點-低點

今日開盤價+振幅=突破買點

今日開盤價-振幅=突破賣點

由突破買賣點位去做日內波段當沖

策略基本設定：

策略名稱	ORB 日內當沖
交易時段	08:45~13:45
交易層級	1 min
交易成本	0
回測期間	2007/1-2019/5

程式碼：

Input: M (0.3);

Variables: RangeValue(0),dayOpen(0),ORB_B(0),ORB_S(0);

If t=Sess1firstbartime then begin

dayOpen = Open;

RangeValue = HighD(1)-LowD(1); 

ORB_B= dayOpen+(M*RangeValue);

ORB_S= dayOpen-(M*RangeValue);

end;

if time>0845 and time <1345 then begin

buy 1 share NEXT bar at ORB_B stop;

sellshort 1 share NEXT bar at ORB_S stop;

end;

setexitonclose;

邏輯中文翻譯：

當價格突破ORB買進點，買進

當價格跌破ORB賣出點，放空

收盤時間到時出場

權益曲線圖：

回測績效分析：

歷年損益分析：

程式碼方面也不複雜，讀者可以加上自己的濾網讓日內當沖策略有更好的表現。

研究著名交易家的模型，可以讓我們站在巨人的肩膀上看得更遠，走得更久，今日還原最真實的程式碼，也是希望能給大家一點啟發，各位可以加入自己的濾網與停損停利，創造更優秀的程式交易。