ORB策略算是經典交易策略，著名交易者Larry Williams 使用ORB策略，拿下世界期貨交易大賽冠軍(World Cup Championship of Futures)，其得獎年分在1997年，有興趣的讀者可以去查查。 網路上其實有很多ORB策略的版本都是經過後人改正，為了還原Larry Williams的系統，這邊採用的都是最原始的參數與最接近國外文獻的語法
其實核心內容非常簡單:
首先算出一個震幅=由昨日的高點-低點
今日開盤價+振幅=突破買點
今日開盤價-振幅=突破賣點
策略基本設定：
策略名稱 | ORB 日內當沖 |
交易時段 | 08:45~13:45 |
交易層級 | 1 min |
交易成本 | 0 |
回測期間 | 2007/1-2019/5 |
程式碼：
Input: M (0.3);
Variables: RangeValue(0),dayOpen(0),ORB_B(0),ORB_S(0);
If t=Sess1firstbartime then begin
dayOpen = Open;
RangeValue = HighD(1)-LowD(1);
ORB_B= dayOpen+(M*RangeValue);
ORB_S= dayOpen-(M*RangeValue);
end;
if time>0845 and time <1345 then begin
buy 1 share NEXT bar at ORB_B stop;
sellshort 1 share NEXT bar at ORB_S stop;
end;
setexitonclose;
邏輯中文翻譯：
當價格突破ORB買進點，買進 |
當價格跌破ORB賣出點，放空 |
收盤時間到時出場 |
權益曲線圖：
回測績效分析：
歷年損益分析：
程式碼方面也不複雜，讀者可以加上自己的濾網讓日內當沖策略有更好的表現。
研究著名交易家的模型，可以讓我們站在巨人的肩膀上看得更遠，走得更久，今日還原最真實的程式碼，也是希望能給大家一點啟發，各位可以加入自己的濾網與停損停利，創造更優秀的程式交易。