談到策略管理，其實管理期貨策略與管理資產是屬於相同的範疇，必須採用有效的管理模式管理策略損益 ，我們需要用策略管理來分配各個策略的權重，使得損益的風報比(或Sharp Ratio)最佳 ; 在管理上我們應該要注重這幾點事情：
1. 個別策略的延續性：當策略擁有超漂亮的回測損益圖，上線交易後卻無法賺錢是很常見的，由於策略管理是需要用過去的資料進行模擬，若是沒有延續性就無法有效做出策略管理 ; 在考慮延續性的問題時我們主要做「過擬合(over fitting)」的檢定，通常要控制參數不要太多並且要測試是否具有「參數孤島」的狀況。
2. 策略間的相關性：考量相關性可以使得資產組合擁有相對穩定的狀態 ; 主要採用相關性的檢測。
3. 調整的頻率：在策略管理上是需要決定調整頻率的，大於日線等級調整即可，若是太常調整會使得交易成本太高。
4. 回測：策略管理可以看成是一隻策略，策略管理通常需要比較強的程式能力 ; 回測完成後與未做過管理的權重做比較，來看看到底策略管理有沒有用。
越深入量化交易就有越多功課需要學習，當然策略管理也不一定只有一種，可以做成很多套再來管理全部的策略管理 ; 有很多投資人會忽略做回測這個步驟，因為策略管理的回測比較繁雜，上班族的科學投資呼籲一定要進行策略管哩，擁有策略管理的機制才算真正的進入投資高手階段。